A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
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A.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券，擔(dān)心債市下跌而影響收益
C.投資者計(jì)劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上升而影響收益
D.投資者計(jì)劃在未來賣出股票組合，擔(dān)心股市下降而影響收益
A.滬深300指數(shù)
B.香港恒生指數(shù)
C.道瓊斯平均價格指數(shù)
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
A.不同股票市場有不同的股票指數(shù)；同一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性
A.中國香港的恒指期貨交易
B.英國的FT-SE100指數(shù)期貨交易
C.中國的滬深300股指期貨交易
D.新加坡交易的日經(jīng)225指數(shù)期貨交易
A.道瓊斯綜合平均指數(shù)
B.道瓊斯公用事業(yè)平均指數(shù)
C.道瓊斯運(yùn)輸業(yè)平均指數(shù)
D.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
最新試題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計(jì)算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。