A.算術平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
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A.交易費用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應的股票更便捷
C.具有杠桿效應
D.股票期貨使投資者能夠進行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內(nèi),套利將導致虧損
B.只有當期貨價格高于無套利區(qū)間上界時,反向套利才能進行
C.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間上界時,正向套利才能進行
D.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間下界時,正向套利才能進行
A.實際期貨價格高于上界
B.實際期貨價格低于上界
C.實際期貨價格高于下界
D.實際期貨價格低于下界
A.持有期利息公式為:S(t)×r×(T-t)/365
B.持有期股息收入公式為:S(t)×d×(T-t)/365
C.持有期凈成本公式為:S(t)×(r-d)×(T-t)/365
D.股指期貨理論價格的公式為:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]
A.一般法人投資者凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應的決策機制
C.一般法人投資者具有相應的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應當明確業(yè)務環(huán)節(jié)、崗位職責以及相應的制衡機制
最新試題
當遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
假如當前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
關于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
股指期貨自身的特殊性有()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。