A.實際期貨價格高于上界
B.實際期貨價格低于上界
C.實際期貨價格高于下界
D.實際期貨價格低于下界
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.持有期利息公式為：S（t）×r×（T－t）／365
B.持有期股息收入公式為：S（t）×d×（T－t）／365
C.持有期凈成本公式為：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D.股指期貨理論價格的公式為：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
A.一般法人投資者凈資產不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應的決策機制
C.一般法人投資者具有相應的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應當明確業(yè)務環(huán)節(jié)、崗位職責以及相應的制衡機制
A.最后交易日標的指數(shù)最后二小時的算術平均價
B.最后交易日最后一小時成交價格按成交量的加權平均價
C.最后交易日標的指數(shù)最后一小時的算術平均價
D.最后交易日最后一小時的算術平均價
A.前一日結算價漲幅的10％
B.前一日結算價漲幅的8％
C.前一日結算價跌幅的10％
D.前一日結算價跌幅的5％
A.第3個周五
B.第3個周四
C.最后一天
D.30號
最新試題
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）
以下說法正確的是（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。