標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。