某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）