一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。