一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）