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問答題假設(shè)美元和日元的LIBOR的期限結(jié)構(gòu)是平的，在日本是4%而在美國是9%（均為連續(xù)復(fù)利）。某一金融機(jī)構(gòu)在一筆貨幣互換中每年收入日元，利率為5%，同時(shí)付出美元，利率為8%。兩種貨幣的本金分別為1000萬美元和120000萬日元。這筆互換還有3年的期限，每年交換一次利息，即期匯率為1美元=110日元。試分別運(yùn)用債券組合和遠(yuǎn)期外匯組合計(jì)算此筆貨幣互換對(duì)該金融機(jī)構(gòu)的價(jià)值。

參考答案：

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1.問答題一份本金為10億美元的利率互換還有10個(gè)月的期限。這筆互換規(guī)定以6個(gè)月的LIBOR利率互換交換12%的年利率（每半年計(jì)一次復(fù)利）。市場(chǎng)上對(duì)交換6個(gè)月的LIBOR利率的所有期限的利率的平均報(bào)價(jià)為10%（連續(xù)復(fù)利）。兩個(gè)月前6個(gè)月的LIBOR利率為9.6%。請(qǐng)問上述互換對(duì)支付浮動(dòng)利率的那一方價(jià)值為多少？

參考答案：

2.問答題利率（貨幣）互換既可以通過分解成何種債券組合又可以通過分解成何種遠(yuǎn)期組合來定價(jià)？

參考答案：

一個(gè)債券的多頭和一個(gè)債券的空頭；一系列用固定利率交換浮動(dòng)利率的FRA組合。

3.問答題 X公司和Y公司的各自在市場(chǎng)上的10年期500萬美元的投資可以獲得的收益率為：

X公司希望以固定利率進(jìn)行投資，而Y公司希望以浮動(dòng)利率進(jìn)行投資。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)利率互換，其中銀行作為中介獲得的報(bào)酬是0.2%的利差，而且要求互換對(duì)雙方具有同樣的吸引力。

參考答案：可以由X帶Y進(jìn)行浮動(dòng)利率投資，Y帶X進(jìn)行固定利率投資，易看出合作下收益率增加0.8%，扣除銀行的報(bào)酬，剩余0.6%，要使...

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4.問答題根據(jù)比較優(yōu)勢(shì)理論，滿足何種條件可以進(jìn)行互換？

參考答案：

I.雙方對(duì)對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求；
I.I.雙方在兩種資產(chǎn)或負(fù)債上存在比較優(yōu)勢(shì)。

5.問答題如何利用股指期貨調(diào)整股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？

參考答案：

（1）指數(shù)套利
（2）套期保值