當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。