美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。