問答題假定股票價格為31美元,無風(fēng)險利率為每年10%。在市場上,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看跌期權(quán)為2.25美元。若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
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最新試題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
題型:判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項選擇題
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
題型:單項選擇題
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
題型:判斷題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型:判斷題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
題型:判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
題型:判斷題