以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。

期權的賣方必須追加保證金。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的？（）