A.1個(gè)月
B.4個(gè)月
C.3個(gè)月
D.5個(gè)月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合約的買方
B.合約的賣方
C.交割資產(chǎn)的人
D.經(jīng)紀(jì)人
A.賣出一單位看漲期權(quán)
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入一單位看漲期權(quán)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)
A.價(jià)格差錯(cuò)
B.公司差錯(cuò)
C.數(shù)量差錯(cuò)
D.交易方差錯(cuò)
A.買入期貨
B.賣出期貨
C.買入期權(quán)
D.互換
A.轉(zhuǎn)換因子
B.基差
C.趨同（收斂）
D.Delta中性
最新試題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。