多項選擇題債券定價常見的思路有（）。

A.未來各期利息流逐期貼現(xiàn)
B.未來各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)
C.到期收益率法
D.比較法定價


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1.多項選擇題股票期權(quán)合約包含如下內(nèi)容（）。

A.交易單位
B.執(zhí)行價格
C.循環(huán)日期
D.到期日

2.單項選擇題S&P500指數(shù)期貨采用（）進行結(jié)算。

A.現(xiàn)金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.股票組合
D.混合

3.單項選擇題久期是債券價格對（）的一階倒數(shù)。

A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢價率

4.單項選擇題一份遠期多頭合約是由：一份標(biāo)的資產(chǎn)多頭和（）組合。

A.一份無風(fēng)險負債
B.N份無風(fēng)險負債
C.單位短期國債
D.單位企業(yè)債

5.單項選擇題M1，M2，M3分別是3個歐式看漲期權(quán)價格，其中X1>X2>X3且X1+X3=2X2，那么有（）。

A.M2>（M1+M3）/2
B.M2=（M1+M3）/2
C.M2與（M1+M3）/2大小無關(guān)
D.M2≦（M1+M3）/2