A.現(xiàn)金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.股票組合
D.混合
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A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢價率
A.一份無風(fēng)險負(fù)債
B.N份無風(fēng)險負(fù)債
C.單位短期國債
D.單位企業(yè)債
A.M2>（M1+M3）/2
B.M2=（M1+M3）/2
C.M2與（M1+M3）/2大小無關(guān)
D.M2≦（M1+M3）/2
A.確定性等值
B.不確定等值
C.無風(fēng)險等值
D.風(fēng)險等值
A.預(yù)期假說
B.期限偏好假說
C.流動性偏好假說
D.市場分割理論
最新試題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
可以從債券組合的角度為互換定價。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）