單項選擇題M1，M2，M3分別是3個歐式看漲期權(quán)價格，其中X1>X2>X3且X1+X3=2X2，那么有（）。
A.M2>（M1+M3）/2
B.M2=（M1+M3）/2
C.M2與（M1+M3）/2大小無關(guān)
D.M2≦（M1+M3）/2
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1.單項選擇題（）就是為了得到未來不確定現(xiàn)金流付出的價格。
A.確定性等值
B.不確定等值
C.無風(fēng)險等值
D.風(fēng)險等值
2.單項選擇題認(rèn)為長期利率與短期利率產(chǎn)生于不同的期限的利率市場之間關(guān)系不大的理論是（）。
A.預(yù)期假說
B.期限偏好假說
C.流動性偏好假說
D.市場分割理論
3.判斷題遠(yuǎn)期利率協(xié)議“6×9、8.03％～8.09％”的市場術(shù)語含義為：從交易日起6個月末為起息日，而交易日后的9個月末為到期日，協(xié)議利率的期限為6個月期。
最新試題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
運用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題