A.執(zhí)行價(jià)格是持有者自主選擇的
B.如果是回溯賣權(quán),則是出現(xiàn)過的最低價(jià)
C.如果是回溯買權(quán),則是出現(xiàn)過的最高價(jià)
D.這種期權(quán)費(fèi)往往較高
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A.支付的定金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.到期日
D.交割價(jià)格
A.規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)
B.套利
C.投機(jī)
D.無任何顯著作用
A.看漲期權(quán)多頭+看跌期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)空頭+看跌期權(quán)多頭
C.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看跌期權(quán)多頭
D.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭
A.基本策略陳舊
B.實(shí)現(xiàn)手段新穎
C.不存在任何風(fēng)險(xiǎn)
D.具有相當(dāng)大的隨機(jī)性
A.市場無摩擦性
B.無對手風(fēng)險(xiǎn)
C.市場參與者厭惡風(fēng)險(xiǎn)
D.市場不存在套利機(jī)會
最新試題
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為()
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件?()
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布?()
根據(jù)套利收益來源的不同,互換套利可分為以下幾種類別()
最重要和最常見的互換種類有哪些?()
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元,執(zhí)行價(jià)格均為30元,無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為()
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
根據(jù)CAPM理論,漂移率的大小取決于哪些因素?()
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。