判定系數(shù)2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。

給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的t值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)

線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。

在任何情況下OLS估計量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計。

在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標準差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無效的。

多重共線性是總體的特征。

異方差會使OLS估計量的標準誤差高估，而自相關(guān)會使其低估。