計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的基本步驟。

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無(wú)效的。

多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。

古典線性回歸模型具有哪些基本假定。

內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。

在任何情況下OLS估計(jì)量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)。

隨機(jī)誤差項(xiàng)iu和殘差項(xiàng)ie是一回事。

線性回歸模型意味著變量是線性的。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。

擬合優(yōu)度R2的值越大，說(shuō)明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。