實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。

期貨交易一般不進行實物交割。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。