在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。