單項選擇題以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
A.歐式看跌期權價格+歐式看漲期權價格=股票價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值=歐式看漲期權價格+股票價格
C.歐式看跌期權價格+股票價格=歐式看漲期權價格+執(zhí)行價格
D.歐式看跌期權價格+股票價格=歐式看漲期權價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
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1.單項選擇題在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）
A.預期股息增加
B.利率下降
C.股票價格波動性降低
D.上述全部
2.單項選擇題以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。
A.當期權來到期日時，期權具有的價值
B.期權的布萊克-斯科爾斯-默頓價格
C.期權價格的下限
D.為期權支付的金額
最新試題
以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
金融衍生產品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型：判斷題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。
題型：判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。
題型：判斷題
金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。
題型：判斷題