已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。