一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計(jì)算的）

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。

實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。