計算分析題：某期權交易所2014年3月20日對ABC公司的期權報價如下：
要求：針對以下互不相干的幾問進行回答：
（1）若甲投資人購買一項看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，其此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
（2）若乙投資人賣出一項看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，其此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
（3）若丙投資人購買一項看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
（4）若丁投資人賣出一項看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
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A.標的資產市價
B.執(zhí)行價格
C.到期期限
D.標的資產價格的波動率
A.無風險利率
B.現行股票價格
C.執(zhí)行價格
D.預期紅利
A.空頭看跌期權凈損益+多頭看跌期權凈損益=0
B.多頭看跌期權的最大凈收益為執(zhí)行價格
C.空頭看跌期權損益平衡點=多頭看跌期權損益平衡點
D.對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
A.空頭對敲的組合凈損益大于凈收入，二者的差額為期權出售收入
B.如果股票價格>執(zhí)行價格，則組合的凈收入=執(zhí)行價格-股票價格
C.如果股票價格<執(zhí)行價格，則組合的凈收入=股票價格-執(zhí)行價格
D.只有當股票價格偏離執(zhí)行價格的差額小于期權出售收入時，才能給投資者帶來凈收益
A.處于虛值狀態(tài)的期權，雖然內在價值為零，但是依然可以按正的價格出售
B.只要期權未到期并且不打算提前執(zhí)行，那么該期權的時間溢價就不為零
C.期權的時間價值從本質上來說，是延續(xù)的價值，因為時間越長，該期權的時間溢價就越大
D.期權標的資產價格的變化，必然會引起該期權內在價值的變化
最新試題
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
某股票的現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
如果該看漲期權的現行價格為4元，請根據套利原理，構建一個投資組合進行套利。
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
如果無風險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
下列有關看漲期權價值表述正確的有（）。