A.無風(fēng)險利率
B.現(xiàn)行股票價格
C.執(zhí)行價格
D.預(yù)期紅利
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A.空頭看跌期權(quán)凈損益+多頭看跌期權(quán)凈損益=0
B.多頭看跌期權(quán)的最大凈收益為執(zhí)行價格
C.空頭看跌期權(quán)損益平衡點=多頭看跌期權(quán)損益平衡點
D.對于空頭看跌期權(quán)而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
A.空頭對敲的組合凈損益大于凈收入，二者的差額為期權(quán)出售收入
B.如果股票價格>執(zhí)行價格，則組合的凈收入=執(zhí)行價格-股票價格
C.如果股票價格<執(zhí)行價格，則組合的凈收入=股票價格-執(zhí)行價格
D.只有當(dāng)股票價格偏離執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收入時，才能給投資者帶來凈收益
A.處于虛值狀態(tài)的期權(quán)，雖然內(nèi)在價值為零，但是依然可以按正的價格出售
B.只要期權(quán)未到期并且不打算提前執(zhí)行，那么該期權(quán)的時間溢價就不為零
C.期權(quán)的時間價值從本質(zhì)上來說，是延續(xù)的價值，因為時間越長，該期權(quán)的時間溢價就越大
D.期權(quán)標的資產(chǎn)價格的變化，必然會引起該期權(quán)內(nèi)在價值的變化
A.保護性看跌期權(quán)可以將損失鎖定在某一水平上，但不會影響凈損益
B.如果股價大于執(zhí)行價格，拋補看漲期權(quán)可以鎖定凈收入和凈損益
C.預(yù)計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低，適合采用多頭對敲策略
D.只要股價偏離執(zhí)行價格，多頭對敲就能給投資者帶來凈收益
A.該期權(quán)處于折價狀態(tài)
B.該期權(quán)處于實值狀態(tài)
C.該期權(quán)一定會被執(zhí)行
D.該期權(quán)不一定會被執(zhí)行
最新試題
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有（）。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
如果無風(fēng)險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元．此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？