A.空頭對敲的組合凈損益大于凈收入，二者的差額為期權(quán)出售收入
B.如果股票價格>執(zhí)行價格，則組合的凈收入=執(zhí)行價格-股票價格
C.如果股票價格<執(zhí)行價格，則組合的凈收入=股票價格-執(zhí)行價格
D.只有當(dāng)股票價格偏離執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收入時，才能給投資者帶來凈收益
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A.處于虛值狀態(tài)的期權(quán)，雖然內(nèi)在價值為零，但是依然可以按正的價格出售
B.只要期權(quán)未到期并且不打算提前執(zhí)行，那么該期權(quán)的時間溢價就不為零
C.期權(quán)的時間價值從本質(zhì)上來說，是延續(xù)的價值，因為時間越長，該期權(quán)的時間溢價就越大
D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，必然會引起該期權(quán)內(nèi)在價值的變化
A.保護性看跌期權(quán)可以將損失鎖定在某一水平上，但不會影響凈損益
B.如果股價大于執(zhí)行價格，拋補看漲期權(quán)可以鎖定凈收入和凈損益
C.預(yù)計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低，適合采用多頭對敲策略
D.只要股價偏離執(zhí)行價格，多頭對敲就能給投資者帶來凈收益
A.該期權(quán)處于折價狀態(tài)
B.該期權(quán)處于實值狀態(tài)
C.該期權(quán)一定會被執(zhí)行
D.該期權(quán)不一定會被執(zhí)行
A.國庫券的市場利率
B.國庫券的票面利率
C.按連續(xù)復(fù)利計算的利率
D.按年復(fù)利計算的利率
A.風(fēng)險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔(dān)的風(fēng)險
B.股票價格的上升百分比就是股票投資的報酬率
C.風(fēng)險中性原理下，所有證券的期望報酬率都是無風(fēng)險報酬率
D.將期權(quán)到期日價值的期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價值
最新試題
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進行套利。
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權(quán)處于（）。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有（）。
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有（）。
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？