A.標的資產(chǎn)市價
B.執(zhí)行價格
C.到期期限
D.標的資產(chǎn)價格的波動率
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A.無風險利率
B.現(xiàn)行股票價格
C.執(zhí)行價格
D.預期紅利
A.空頭看跌期權凈損益+多頭看跌期權凈損益=0
B.多頭看跌期權的最大凈收益為執(zhí)行價格
C.空頭看跌期權損益平衡點=多頭看跌期權損益平衡點
D.對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
A.空頭對敲的組合凈損益大于凈收入，二者的差額為期權出售收入
B.如果股票價格>執(zhí)行價格，則組合的凈收入=執(zhí)行價格-股票價格
C.如果股票價格<執(zhí)行價格，則組合的凈收入=股票價格-執(zhí)行價格
D.只有當股票價格偏離執(zhí)行價格的差額小于期權出售收入時，才能給投資者帶來凈收益
A.處于虛值狀態(tài)的期權，雖然內在價值為零，但是依然可以按正的價格出售
B.只要期權未到期并且不打算提前執(zhí)行，那么該期權的時間溢價就不為零
C.期權的時間價值從本質上來說，是延續(xù)的價值，因為時間越長，該期權的時間溢價就越大
D.期權標的資產(chǎn)價格的變化，必然會引起該期權內在價值的變化
A.保護性看跌期權可以將損失鎖定在某一水平上，但不會影響凈損益
B.如果股價大于執(zhí)行價格，拋補看漲期權可以鎖定凈收入和凈損益
C.預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低，適合采用多頭對敲策略
D.只要股價偏離執(zhí)行價格，多頭對敲就能給投資者帶來凈收益
最新試題
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（）元。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？