A.股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)變動(dòng)的最小單位即為最小變動(dòng)價(jià)位
B.合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)必須是最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)
D.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.1點(diǎn)
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A.強(qiáng)制減倉制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施
B.強(qiáng)制減倉制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉盈利客戶（包括非期貨公司會(huì)員）按持倉比例自動(dòng)撮合成交
C.強(qiáng)制減倉制度對(duì)同一客戶雙向持倉的，其凈持倉部分的平倉報(bào)單參與強(qiáng)制減倉計(jì)算，其余平倉報(bào)單與其反向持倉自動(dòng)對(duì)沖平倉
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，強(qiáng)制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時(shí)采用
A.股票的價(jià)格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費(fèi)用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場賣空對(duì)應(yīng)的股票更便捷
C.具有杠桿效應(yīng)
D.股票期貨使投資者能夠進(jìn)行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內(nèi)，套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當(dāng)期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間上界時(shí)，反向套利才能進(jìn)行
C.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
D.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間下界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
最新試題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時(shí)有（）合約在交易。
1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。