可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。