互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。