問答題一家銀行的資產(chǎn)與負(fù)債不匹配。它吸收浮動(dòng)利率存款，而貸款主要采用固定利率形式。如果你是這家銀行的首席風(fēng)險(xiǎn)官，如何運(yùn)用互換來管理風(fēng)險(xiǎn)？
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最新試題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型：判斷題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
題型：判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：單項(xiàng)選擇題