美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。