金融工程章節(jié)練習(2020.05.22)

來源：考試資料網

1.問答題假設一份60天后到期的歐洲美元期貨的報價為88，那么在60天后至150天的LIBOR的遠期利率是多少？

參考答案：歐洲美元期貨的報價為88意味著貼現率為12%，60天后三個月期的LIBOR遠期利率為12%/4=3%。

2 市場的交易機制將市場分為（）。

3.問答題某不支付紅利的股票目前價格為10元，假設6個月后，該股票價格要么是12元，要么是8元，無風險年利率為10%，現在要找出一份6個月期協(xié)議價格為11元的該股票歐式看漲期權的價值。

4.判斷題遠期合約是非標準化的交易合約，一般在場外市場交易。

5 1976年，羅斯等完善了（），標志著現代金融理論走向成熟。

6 2015年2月9日，我國第一支股票期權（）在上海證券交易所開閘上市，標志著我國證券市場正式步入期權時代。

7 金融工程的作用有（）。

8.名詞解釋FRA

參考答案：買賣雙方同意從未來某一商定的時期開始在某一特定時期內按協(xié)議利率借貸一筆數額確定、以具體貨幣表示的名義本金的協(xié)議。

9.判斷題期貨的交割有三種形式：對沖平倉、期轉現和實物交割。

10 期權交易的保證金要求，一般適用于（）。