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大學(xué)試題

題庫(kù)首頁(yè) 每日一練章節(jié)練習(xí)

金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.05.22)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 某公司計(jì)劃在3個(gè)月之后發(fā)行股票，那么該公司可以采用以下哪種措施來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的套期保值？（）

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2 一份資產(chǎn)空頭加一份看漲期權(quán)多頭組合成（）。

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3.判斷題期權(quán)價(jià)格下限實(shí)質(zhì)上是其相應(yīng)的內(nèi)在價(jià)值。

參考答案：正確

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4.問(wèn)答題什么是債券的久期？

參考答案：利率敏感性資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的百分比對(duì)到期收益率變動(dòng)的一階敏感性

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5 M₁，M₂，M₃分別是3個(gè)歐式看漲期權(quán)價(jià)格，其中X₁>X₂>X₃且X₁+X₃=2X₂，那么有（）。

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6 標(biāo)的資產(chǎn)空頭和看跌期權(quán)空頭分別是指（）。

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7 利用市場(chǎng)定價(jià)的低效率，獲得利潤(rùn)的是（）。

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8 久期是債券價(jià)格對(duì)（）的一階倒數(shù)。

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9 風(fēng)險(xiǎn)管理中，多樣化的投資屬于（）。

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10.問(wèn)答題某投資者某日在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)買進(jìn)9月份玉米期貨合約10手，成交價(jià)格2300元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)5手合約，成交價(jià)格2330元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2290元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天的平倉(cāng)盈虧、持倉(cāng)盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是多少？

參考答案：（1）買進(jìn)10手，價(jià)2300元/噸，平倉(cāng)50手，價(jià)2330元/噸
平倉(cāng)盈虧5手×10噸/手×（2330-230...

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