金融工程章節(jié)練習(2020.04.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 M₁，M₂，M₃分別是3個歐式看漲期權(quán)價格，其中X₁>X₂>X₃且X₁+X₃=2X₂，那么有（）。

點擊查看答案

2.判斷題基差的增大將對多頭套期保值者有利。

參考答案：正確

進入題庫練習

3 股票期權(quán)合約包含如下內(nèi)容（）。

點擊查看答案

4.問答題某股票預計在2個月和5個月后每股分別派發(fā)1元股息，該股票目前市價等于30，所有期限的無風險連續(xù)復利年利率均為6%，某投資者剛?cè)〉迷摴善?個月期的遠期合約空頭，請問：該遠期價格等于多少？若交割價格等于遠期價格，則遠期合約的初始值等于多少？3個月后，該股票價格漲到35元，無風險利率仍為6%，此時遠期價格和該合約空頭價值等于多少？

參考答案：

進入題庫練習

5 標普500指數(shù)是美國最大的證券研究機構(gòu)標準·普爾公司編制的股票價格指數(shù)，它采用（）編制。

點擊查看答案

6.判斷題基金經(jīng)理張先生對不確定現(xiàn)金流偏好高于確定性等值，那么說明張先生是風險偏好型的，會更多配置風險資產(chǎn)。

參考答案：正確

進入題庫練習

7.問答題請解釋保證金制度如何保護投資者規(guī)避其面臨的違約風險？

參考答案：保證金是投資者向其經(jīng)紀人建立保證金賬戶而存入的一筆資金。當投資者在期貨交易面臨損失時，保證金就作為該投資者可承擔一定損失...

點擊查看完整答案

進入題庫練習

8 在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點，到期日你將（）。

點擊查看答案

9.判斷題期貨合約是標準化的，遠期合約則是非標準化的。

參考答案：正確

進入題庫練習