自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）