美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現值。（現值是從期權到期時開始計算的）

自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現率。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

在現貨與期貨數量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

期權的賣方必須追加保證金。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

認股權證（warrant）的數量是固定的，而現有的交易所交易期權的數量取決于交易。

若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）