在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）

已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。