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A.6.0%
B.6.9%
C.7.4%
D.7.9%
A.明日對(duì)次日
B.即期對(duì)遠(yuǎn)期
C.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期
D.即期對(duì)次日
A.成交額較大
B.成交額較小
C.風(fēng)險(xiǎn)較高
D.風(fēng)險(xiǎn)較低
A.標(biāo)價(jià)方式都是m×n
B.兩者都有四個(gè)時(shí)點(diǎn)
C.名義本金均不交換
D.兩者保值和投機(jī)的目標(biāo)都是一國(guó)利率的綜合水平
最新試題
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。