A.標(biāo)價(jià)方式都是m×n
B.兩者都有四個(gè)時(shí)點(diǎn)
C.名義本金均不交換
D.兩者保值和投機(jī)的目標(biāo)都是一國(guó)利率的綜合水平
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A.直接遠(yuǎn)期外匯合約
B.遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.遠(yuǎn)期股票合約
A.將來時(shí)刻的將來一定期限的利率
B.現(xiàn)在時(shí)刻的將來一定期限的利率
C.現(xiàn)在時(shí)刻的現(xiàn)在一定期限的利率
D.過去時(shí)刻的過去一定期限的利率
A.結(jié)算日
B.確定日
C.到期日
D.交易日
A.名義借款人
B.名義貸款人
C.實(shí)際借款人
D.實(shí)際貸款人
A.即期價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格
C.理論價(jià)格
D.實(shí)際價(jià)格
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是()。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購(gòu)買。
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS(長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()