問答題假設(shè)S&P500股票指數(shù)為1000點,股票價值為5000000美元,股票的β值為1.5,如果我們想要將股票組合的β值調(diào)整到0.75,應(yīng)該如何運用股指期貨進(jìn)行操作?如果想要將β值提高到2,又該怎么操作?
您可能感興趣的試卷
最新試題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型:判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
題型:判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
題型:判斷題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
題型:判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
題型:單項選擇題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型:判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型:判斷題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型:判斷題