以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。

期貨交易一般不進行實物交割。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。