A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可
A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率
A．現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率
A．無風(fēng)險(xiǎn)的國債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款
A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大
最新試題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）