單項選擇題風險溢價的影響因素不包括（）。
A．無風險的國債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題假設其他因素不變，久期越（），債券的價格波動性就越（）。
A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大
2.單項選擇題大多數(shù)債券價格與收益率的關系都可以用一條（）彎曲的曲線來表示，而且（）的凸性有利于投資者提高債券投資收益。
A．向下，較高
B．向下，較低
c．向上，較高
D．向上，較低
最新試題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項選擇題
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
題型：判斷題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項選擇題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設為基礎。（）
題型：判斷題
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
題型：多項選擇題
由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結構。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
資產(chǎn)管理人在構造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
題型：多項選擇題
免疫策略的風險報酬結構與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結構近似。（）
題型：判斷題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題