多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

市場間利差互換的操作思路有（）。

常用的收益率曲線策略包括（）。

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

當(dāng)收益率變動時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動與實(shí)際價(jià)格變動總是存在誤差。（）

在利率走低時(shí)，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

收益率曲線非平行移動分為（）。

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）