單項(xiàng)選擇題預(yù)期理論假定對(duì)未來短期利率的預(yù)期可能影響（）。
A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率
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1.單項(xiàng)選擇題計(jì)算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（）。
A．現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率
2.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的影響因素不包括（）。
A．無風(fēng)險(xiǎn)的國債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)其他因素不變，久期越（），債券的價(jià)格波動(dòng)性就越（）。
A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大
4.單項(xiàng)選擇題大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系都可以用一條（）彎曲的曲線來表示，而且（）的凸性有利于投資者提高債券投資收益。
A．向下，較高
B．向下，較低
c．向上，較高
D．向上，較低
最新試題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
（）假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
題型：多項(xiàng)選擇題
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
題型：判斷題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
題型：判斷題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
常用的收益率曲線策略包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題