指數(shù)化的局限性包括（）。

當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實(shí)際價格變動總是存在誤差。（）

債券互換類型有（）。

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）

若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險。（）