A．收益性
B．風(fēng)險(xiǎn)性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動(dòng)性
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A．權(quán)重
B．證券價(jià)格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價(jià)格變動(dòng)的敏感性
A．正完全相關(guān)
B．負(fù)完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負(fù)相關(guān)
A．最小風(fēng)險(xiǎn)組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受力的組合
最新試題
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專(zhuān)業(yè)化的指數(shù)。（）
套利定價(jià)模型表明（）。
套利組合是指滿(mǎn)足下述（）條件的證券組合。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。（）
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
保守型投資者的無(wú)差異曲線比較陡峭。（）
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）