套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險，卻具有正的收益率。（）

道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）

盈余意外效應(yīng)是指實際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。（）

由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險提供補償。（）

行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）

套利定價模型表明（）。

有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）

行為金融模型有（）。